Dynamics of markets :
Mention d'édition :2nd ed. Publié par : Cambridge University Press (Cambridge, UK | New York) Détails physiques : xv, 270 pages illustrations 26 cm. ISBN :9780521429627 (hardback); 0521429625 (hardback).
Sujet(s) :
Finance
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Mathematical models.
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Statistical methods.
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Mathematical models.
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Finance
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Business mathematics
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Markets
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Statistical physics
Année : 2009
| Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue | Code à barres | Réservations |
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| Livre | La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion | 332.015 195 MCC (Parcourir l'étagère) | Disponible | 0000000022763 |
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| 332.015 1923 MUS Martingale methods in financial modelling | 332.015 195 BOR Financial and actuarial statistics | 332.015 195 CHE Optimal control models in finance | 332.015 195 MCC Dynamics of markets : | 332.015 195 SCH Quantitative finance for physicists : | 332.015 HUY Simulations stochastiques et applications en finance avec programmes Matlab | 332.015 MAS Mathématiques financières |
Includes bibliographical references (p. 261-267) and index.
Econophysics : why and what -- Neo-classical economic theory -- Probability and stochastic processes -- Introduction to financial economics -- Introduction to portfolio selection theory -- Scaling, pair correlations, and conditional densities -- Statistical ensembles : deducing dynamics from time series -- Martingale option pricing -- FX market globalization : evolution of the dollar to worldwide reserve currency -- Macroeconomics and econometrics : regression models vs empirically based modeling -- Complexity.
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