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Asymptotic Chaos Expansions in Finance Theory and Practice / par Nicolay, David. Publication : . XXII, 491 p. 34 illus., 26 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-6506-4,

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Derivative Securities and Difference Methods par Zhu, You-lan. Publication : . XXII, 647 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-7306-0,

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Contract Theory in Continuous-Time Models par Cvitanić, Jakša. Publication : . XII, 256 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-14200-0,

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Financial Modeling, Actuarial Valuation and Solvency in Insurance par Wüthrich, Mario V. Publication : . XIV, 432 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31392-9,

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Discrete Time Series, Processes, and Applications in Finance par Zumbach, Gilles. Publication : . XXII, 322 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31742-2,

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Computational Methods for Quantitative Finance Finite Element Methods for Derivative Pricing / par Hilber, Norbert. Publication : . XIII, 299 p. 56 illus., 47 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-35401-4,

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Financial Modeling A Backward Stochastic Differential Equations Perspective / par Crépey, Stéphane. Publication : . XIX, 459 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-37113-4,

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