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Heavy-tail phenomena : probabilistic and statistical modeling / par Resnick, Sidney I. Publication : [S.l.] : Springer, 2006 . 406 p. ; , This comprehensive text  gives an interesting  and useful blend  of the mathematical, probabilistic and statistical tools used in heavy-tail analysis.  Heavy tails are characteristic of many  phenomena where the probability of a single huge value impacts heavily.  Record-breaking insurance losses,  financial-log returns, files sizes stored on a server, transmission rates of files are all examples of  heavy-tailed phenomena. Key features: * Unique  text devoted to heavy-tails * Emphasizes both probability modeling and statistical methods for fitting models.   Most  treatments focus on one or the other but not both * Presents broad applicability  of heavy-tails to the fields of data networks, finance (e.g., value-at- risk), insurance, and hydrology * Clear, efficient and coherent exposition, balancing  theory and actual data to show the applicability and limitations of certain methods * Examines in detail the mathematical properties of the methodologies as well as their implementation in  Splus or R statistical languages * Exposition driven by numerous examples and exercises Prerequisites for the reader include a prior course in stochastic processes and probability, some statistical background, some familiarity with time series analysis, and ability to use (or at least to learn) a statistics package such as R or Splus. This work will serve second-year graduate students and researchers in the areas of applied mathematics, statistics, operations research, electrical engineering, and economics. 24 cm. Date : 2006 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Exactes et Naturelles (1),

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An introduction to heavy-tailed and subexponential distributions / par Foss, Serguei. Publication : New York, NY : Springer, 2013 . 1 online resource. Date : 2013 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Exactes et Naturelles (1),

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Quantile-Based Reliability Analysis par Nair, N. Unnikrishnan. Publication : . XX, 397 p. 20 illus., 3 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-0-8176-8361-0,

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Mathematical Statistics for Economics and Business par Mittelhammer, Ron C. Publication : . XXIX, 755 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-5022-1,

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An Introduction to Heavy-Tailed and Subexponential Distributions par Foss, Sergey. Publication : . XI, 157 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-7101-1,

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Robustness in Statistical Forecasting par Kharin, Yuriy. Publication : . XVI, 356 p. 47 illus. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-00840-0,

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Inference on the Hurst Parameter and the Variance of Diffusions Driven by Fractional Brownian Motion par Berzin, Corinne. Publication : . XXVIII, 169 p. 26 illus., 17 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-07875-5,

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Discrete Time Series, Processes, and Applications in Finance par Zumbach, Gilles. Publication : . XXII, 322 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31742-2,

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Long-Memory Processes Probabilistic Properties and Statistical Methods / par Beran, Jan. Publication : . XVII, 884 p. 89 illus., 60 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-35512-7,

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