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Estimation in conditionally herteroscedastic time series models par Straumann,, Daniel. Publication : [S.l.] Springer 2004 . 250 p. , In his seminal 1982 paper, Robert F. Engle described a time series model with a time-varying volatility. Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. Nowadays ARCH has been replaced by more general and more sophisticated models, such as GARCH (generalized autoregressive heteroscedastic). This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data. This includes the classical statistical issues of consistency and limiting distribution of estimators. Particular attention is addressed to (quasi) maximum likelihood estimation and misspecified models, along to phenomena due to heavy-tailed innovations. The used methods are based on techniques applied to the analysis of stochastic recurrence equations. Proofs and arguments are given wherever possible in full mathematical rigour. Moreover, the theory is illustrated by examples and simulation studies. 24 cm. Date : 2004 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Exactes et Naturelles (1),

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The Gini Methodology A Primer on a Statistical Methodology / par Yitzhaki, Shlomo. Publication : . XVI, 548 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-4720-7,

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Mathematical Statistics for Economics and Business par Mittelhammer, Ron C. Publication : . XXIX, 755 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-5022-1,

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Mathematics for Econometrics par Dhrymes, Phoebus J. Publication : . XVII, 419 p. 1 illus. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-8145-4,

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Formulas Useful for Linear Regression Analysis and Related Matrix Theory It's Only Formulas But We Like Them / par Puntanen, Simo. Publication : . XII, 125 p. 3 illus., 2 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-32931-9,

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Introduction to Modern Time Series Analysis par Kirchgässner, Gebhard. Publication : . XII, 320 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-33436-8,

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Regression Models, Methods and Applications / par Fahrmeir, Ludwig. Publication : . XIV, 698 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-34333-9,

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Spatial Econometrics From Cross-Sectional Data to Spatial Panels / par Elhorst, J. Paul. Publication : . VII, 119 p. 6 illus. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-40340-8,

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An Introduction to Bartlett Correction and Bias Reduction par Cordeiro, Gauss M. Publication : . XI, 107 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-55255-7,

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An Introduction to Order Statistics par Ahsanullah, Mohammad. Publication : . X, 246 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.2991/978-94-91216-83-1,

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