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Efficiency and Equity in Welfare Economics par Nicola, PierCarlo. Publication : . XII, 156 p. 5 illus. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-30071-4,

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Financial Modeling, Actuarial Valuation and Solvency in Insurance par Wüthrich, Mario V. Publication : . XIV, 432 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31392-9,

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Discrete Time Series, Processes, and Applications in Finance par Zumbach, Gilles. Publication : . XXII, 322 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31742-2,

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The Supply Chain Differentiation Guide A Roadmap to Operational Excellence / par Hofmann, Erik. Publication : . XVI, 344 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31936-5,

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Formulas Useful for Linear Regression Analysis and Related Matrix Theory It's Only Formulas But We Like Them / par Puntanen, Simo. Publication : . XII, 125 p. 3 illus., 2 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-32931-9,

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Investment Strategies Optimization based on a SAX-GA Methodology par Canelas, António M.L. Publication : . XII, 81 p. 81 illus., 19 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-33110-7,

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Introduction to Modern Time Series Analysis par Kirchgässner, Gebhard. Publication : . XII, 320 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-33436-8,

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Statistics of Financial Markets Exercises and Solutions / par Borak, Szymon. Publication : . XXIX, 246 p. 271 illus., 241 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-33929-5,

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Regression Models, Methods and Applications / par Fahrmeir, Ludwig. Publication : . XIV, 698 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-34333-9,

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Interest Rate Derivatives Valuation, Calibration and Sensitivity Analysis / par Beyna, Ingo. Publication : . XVIII, 209 p. 33 illus. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-34925-6,

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Optimal Investment par Rogers, L. C. G. Publication : . X, 156 p. 44 illus., 3 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-35202-7,

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Computational Methods for Quantitative Finance Finite Element Methods for Derivative Pricing / par Hilber, Norbert. Publication : . XIII, 299 p. 56 illus., 47 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-35401-4,

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Long-Memory Processes Probabilistic Properties and Statistical Methods / par Beran, Jan. Publication : . XVII, 884 p. 89 illus., 60 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-35512-7,

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Basics of Modern Mathematical Statistics Exercises and Solutions / par Härdle, Wolfgang Karl. Publication : . XXV, 185 p. 123 illus., 81 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-36850-9,

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Financial Modeling A Backward Stochastic Differential Equations Perspective / par Crépey, Stéphane. Publication : . XIX, 459 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-37113-4,

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Fluctuations of Lévy Processes with Applications Introductory Lectures / par Kyprianou, Andreas E. Publication : . XVIII, 455 p. 26 illus. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-37632-0,

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