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Asymptotic Chaos Expansions in Finance Theory and Practice / par Nicolay, David. Publication : . XXII, 491 p. 34 illus., 26 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-6506-4,

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Derivative Securities and Difference Methods par Zhu, You-lan. Publication : . XXII, 647 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-7306-0,

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Finance with Monte Carlo par Shonkwiler, Ronald W. Publication : . XIX, 250 p. 70 illus., 17 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-8511-7,

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Introduction to Quasi-Monte Carlo Integration and Applications par Leobacher, Gunther. Publication : . XII, 195 p. 21 illus., 16 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-03425-6,

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Interest Rate Derivatives Valuation, Calibration and Sensitivity Analysis / par Beyna, Ingo. Publication : . XVIII, 209 p. 33 illus. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-34925-6,

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Optimal Investment par Rogers, L. C. G. Publication : . X, 156 p. 44 illus., 3 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-35202-7,

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Computational Methods for Quantitative Finance Finite Element Methods for Derivative Pricing / par Hilber, Norbert. Publication : . XIII, 299 p. 56 illus., 47 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-35401-4,

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