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		Derivative Pricing in Discrete Time par Cutland, Nigel J. Publication : . XV, 325 p. 63 illus. Disponibilité : http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-4408-3, Ajouter au panier (Supprimer)
		Hidden Markov Models in Finance Further Developments and Applications, Volume II / Publication : . XXII, 261 p. 47 illus., 39 illus. in color. Disponibilité : http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-7442-6, Ajouter au panier (Supprimer)
		Mathematical Finance: Theory Review and Exercises From Binomial Model to Risk Measures / par Gianin, Emanuela Rosazza. Publication : . X, 285 p. Disponibilité : http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-01357-2, Ajouter au panier (Supprimer)
		Tychastic Measure of Viability Risk par Aubin, Jean-Pierre. Publication : . XVII, 126 p. 70 illus., 68 illus. in color. Disponibilité : http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-08129-8, Ajouter au panier (Supprimer)
		Optimal Investment par Rogers, L. C. G. Publication : . X, 156 p. 44 illus., 3 illus. in color. Disponibilité : http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-35202-7, Ajouter au panier (Supprimer)

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