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Semiparametric modeling of implied volatility par Fengler, Matthias R. Publication : Berlin ; | New York : Springer, 2005 . 1 v. (XV-224 p.) : 24 cm. Date : 2005 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1),

The mathematics of arbitrage par Delbaen, Freddy. Publication : Berlin ; New York Springer 2006 . 387 p. , Proof of the "Fundamental Theorem of Asset Pricing" in its general form by Delbaen and Schachermayer was a milestone in the history of modern mathematical finance and now forms the cornerstone of this book. Puts into book format a series of major results due mostly to the authors of this book. Embeds highest-level research results into a treatment amenable to graduate students, with introductory, explanatory background. Awaited in the quantitative finance community. 25 cm. Date : 2006 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1),

Asymptotic Chaos Expansions in Finance Theory and Practice / par Nicolay, David. Publication : . XXII, 491 p. 34 illus., 26 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-6506-4,

Derivative Securities and Difference Methods par Zhu, You-lan. Publication : . XXII, 647 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-7306-0,

Contract Theory in Continuous-Time Models par Cvitanić, Jakša. Publication : . XII, 256 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-14200-0,

Financial Modeling, Actuarial Valuation and Solvency in Insurance par Wüthrich, Mario V. Publication : . XIV, 432 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31392-9,

Discrete Time Series, Processes, and Applications in Finance par Zumbach, Gilles. Publication : . XXII, 322 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31742-2,

Computational Methods for Quantitative Finance Finite Element Methods for Derivative Pricing / par Hilber, Norbert. Publication : . XIII, 299 p. 56 illus., 47 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-35401-4,

Financial Modeling A Backward Stochastic Differential Equations Perspective / par Crépey, Stéphane. Publication : . XIX, 459 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-37113-4,

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