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˜An œintroduction to wavelets and other filtering methods in finance and economics / par Gençay,, Ramazan. Publication : . 1 online resource (xxii, 359 pages) : , An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics presents a unified view of filtering techniques with a special focus on wavelet analysis in finance and economics. It emphasizes the methods and explanations of the theory that underlies them. It also concentrates on exactly what wavelet analysis (and filtering methods in general) can reveal about a time series. It offers testing issues which can be performed with wavelets in conjunction with the multi-resolution analysis. The descriptive focus of the book avoids proofs and provides easy access to a wide spectrum of parametric and nonparametric filtering methods. Examples and empirical applications will show readers the capabilities, advantages, and disadvantages of each method. Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1),

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Computational finance using C and C# par Levy, George. Publication : Amsterdam | Boston Elsevier 2008 . xii, 370 pages , Series from jacket. 24 cm. Date : 2008 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1),

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Dynamics of markets : the new financial economics par McCauley, Joseph L. Publication : Cambridge, UK | New York Cambridge University Press 2009 . xv, 270 pages 26 cm. Date : 2009 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1),

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Financial and actuarial statistics an introduction par Borowiak,, Dale S. Publication : [S.l.] CRC Press 2003 . 352 p. , Based on a loss function approach, this comprehensive reference reviews the most recent advances in financial and actuarial modeling, providing a strong statistical background for advanced methods in pension plan structuring, risk estimation, and modeling of investment and options pricing. An authoritative tool supplying every conceptual model and technique required by the modern financial investigator, Financial and Actuarial Statistics offers an analysis of American options models, mortality adjustment factors for increased risk individuals, time trend regression adjustments for mortality tables, and simulation approaches for stochastic models. 25 cm. Date : 2003 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1),

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Martingale methods in financial modelling par Musiela, Marek, Publication : Berlin | New York Springer. 2005 . xvi, 636 pages 24 cm. Date : 2005 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1),

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Mathematics for economics and finance / par Harrison, Michael, Publication : London ; | New York : Routledge, 2011 . xxiii, 520 pages : , "First published in 2011 by Routledge"--Title page verso. 25 cm Date : 2011 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1),

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Mathématiques et risques financiers / par Bouleau, Nicolas. Publication : Paris : Odile Jacob, 2009 . 265 pages : 22 cm. Date : 2009 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1),

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Optimal control models in finance a new computational approach par Chen, Ping, Publication : New York Springer 2005 . xviii, 201 pages 25 cm. Date : 2005 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1),

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Quantitative finance for physicists : an introduction par Schmidt,, Anatoly B. Publication : [S.l.] Academic Press 2004 . 184 p. , With more and more physicists and physics students exploring the possibility of utilizing their advanced math skills for a career in the finance industry, this much-needed book quickly introduces them to fundamental and advanced finance principles and methods. Quantitative Finance for Physicists provides a short, straightforward introduction for those who already have a background in physics. Find out how fractals, scaling, chaos, and other physics concepts are useful in analyzing financial time series. Learn about key topics in quantitative finance such as option pricing, portfolio management, and risk measurement. This book provides the basic knowledge in finance required to enable readers with physics backgrounds to move successfully into the financial industry. * Short, self-contained book for physicists to master basic concepts and quantitative methods of finance * Growing field-many physicists are moving into finance positions because of the high-level math required *Draws on the author's own experience as a physicist who moved into a financial analyst position. 23 cm. Date : 2004 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1),

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Semiparametric modeling of implied volatility par Fengler, Matthias R. Publication : Berlin ; | New York : Springer, 2005 . 1 v. (XV-224 p.) : 24 cm. Date : 2005 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1),

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Stochastic calculus for finance par Shreve, Steven E. Publication : New York Springer 2004 . 2 volumes 24 cm. Date : 2004 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1),

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Tools for Computational Finance. par Seydel, Rüdiger U., Publication : New York : Springer 2012 . 429 pages Date : 2012 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1),

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