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		Probability models for economic decisions par Myerson,, Roger B. Publication : [S.l.] Cengage Learning 2004 . 432 p. , This book is an introduction to the use of probability models for analyzing risks and economic decisions. Throughout this book, author Roger Myerson focuses on showing students how to use probability in complex realistic situations. All the analytical work in this book is done in Microsoft Excel spreadsheets. As a result of the emphasis on spreadsheet modeling, students will also develop sophisticated spreadsheet skills. However, the main goals of the book are to make the practical power of probability analysis accessible to students and to demonstrate how to apply these concepts in the real world. 24 cm. Date : 2004 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1), Réserver Ajouter au panier (Supprimer)
		Quantile-Based Reliability Analysis par Nair, N. Unnikrishnan. Publication : . XX, 397 p. 20 illus., 3 illus. in color. Disponibilité : http://dx.doi.org/10.1007/978-0-8176-8361-0, Ajouter au panier (Supprimer)
		Derivative Pricing in Discrete Time par Cutland, Nigel J. Publication : . XV, 325 p. 63 illus. Disponibilité : http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-4408-3, Ajouter au panier (Supprimer)
		Risk Measures and Attitudes Publication : . IX, 91 p. 4 illus. in color. Disponibilité : http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-4926-2, Ajouter au panier (Supprimer)
		Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications BSDEs with Jumps / par Delong, Łukasz. Publication : . X, 288 p. Disponibilité : http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-5331-3, Ajouter au panier (Supprimer)
		Asymptotic Chaos Expansions in Finance Theory and Practice / par Nicolay, David. Publication : . XXII, 491 p. 34 illus., 26 illus. in color. Disponibilité : http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-6506-4, Ajouter au panier (Supprimer)
		Optimal Stochastic Control, Stochastic Target Problems, and Backward SDE par Touzi, Nizar. Publication : . X, 214 p. Disponibilité : http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-4286-8, Ajouter au panier (Supprimer)
		Mathematical Statistics for Economics and Business par Mittelhammer, Ron C. Publication : . XXIX, 755 p. Disponibilité : http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-5022-1, Ajouter au panier (Supprimer)
		Malliavin Calculus and Stochastic Analysis A Festschrift in Honor of David Nualart / Publication : . XI, 583 p. 13 illus. Disponibilité : http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-5906-4, Ajouter au panier (Supprimer)
		Advances in Superprocesses and Nonlinear PDEs Publication : . X, 126 p. Disponibilité : http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-6240-8, Ajouter au panier (Supprimer)
		An Introduction to Heavy-Tailed and Subexponential Distributions par Foss, Sergey. Publication : . XI, 157 p. Disponibilité : http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-7101-1, Ajouter au panier (Supprimer)
		Finance with Monte Carlo par Shonkwiler, Ronald W. Publication : . XIX, 250 p. 70 illus., 17 illus. in color. Disponibilité : http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-8511-7, Ajouter au panier (Supprimer)
		Stochastic Optimization in Insurance A Dynamic Programming Approach / par Azcue, Pablo. Publication : . X, 146 p. 19 illus., 2 illus. in color. Disponibilité : http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-0995-7, Ajouter au panier (Supprimer)
		Robustness in Statistical Forecasting par Kharin, Yuriy. Publication : . XVI, 356 p. 47 illus. Disponibilité : http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-00840-0, Ajouter au panier (Supprimer)
		Mathematical Finance: Theory Review and Exercises From Binomial Model to Risk Measures / par Gianin, Emanuela Rosazza. Publication : . X, 285 p. Disponibilité : http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-01357-2, Ajouter au panier (Supprimer)
		Modern Stochastics and Applications Publication : . XVII, 349 p. 2 illus., 1 illus. in color. Disponibilité : http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-03512-3, Ajouter au panier (Supprimer)
		General Pontryagin-Type Stochastic Maximum Principle and Backward Stochastic Evolution Equations in Infinite Dimensions par Lü, Qi. Publication : . IX, 146 p. 1 illus. in color. Disponibilité : http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-06632-5, Ajouter au panier (Supprimer)
		Modern Problems in Insurance Mathematics Publication : . XVII, 385 p. 32 illus., 10 illus. in color. Disponibilité : http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-06653-0, Ajouter au panier (Supprimer)
		Inference on the Hurst Parameter and the Variance of Diffusions Driven by Fractional Brownian Motion par Berzin, Corinne. Publication : . XXVIII, 169 p. 26 illus., 17 illus. in color. Disponibilité : http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-07875-5, Ajouter au panier (Supprimer)
		Tychastic Measure of Viability Risk par Aubin, Jean-Pierre. Publication : . XVII, 126 p. 70 illus., 68 illus. in color. Disponibilité : http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-08129-8, Ajouter au panier (Supprimer)

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