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˜An œintroduction to wavelets and other filtering methods in finance and economics / par Gençay,, Ramazan. Publication : . 1 online resource (xxii, 359 pages) : , An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics presents a unified view of filtering techniques with a special focus on wavelet analysis in finance and economics. It emphasizes the methods and explanations of the theory that underlies them. It also concentrates on exactly what wavelet analysis (and filtering methods in general) can reveal about a time series. It offers testing issues which can be performed with wavelets in conjunction with the multi-resolution analysis. The descriptive focus of the book avoids proofs and provides easy access to a wide spectrum of parametric and nonparametric filtering methods. Examples and empirical applications will show readers the capabilities, advantages, and disadvantages of each method. Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1),

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Choix optimal des actifs financiers et gestion de portefeuille par Hamza, Faris Publication : Paris Hermès science publications-Lavoisier 2009 . 1 vol. (266 p.) , En appendice, choix de documents | Bibliogr. p. 259-266. Index 24 cm Date : 2009 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1),

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Et si les chiffres ne disaient pas toute la vérité ? croissance, inflation, chômage, crise financière chroniques économico-philosophiques par Charolles, Valérie Publication : [Paris] Fayard 2008 . 1 vol. (333 p.) , En appendice, choix de documents | Bibliogr. p. 325-333 22 cm Date : 2008 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1),

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Interest rate models, theory and practice with smile, inflation and credit par Brigo, Damiano Publication : Berlin Springer 2006 . 1 vol. (LIV-981 p.) , Bibliogr. p. 951-966 224 cm Date : 2006 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1),

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La prime de risque des actions théories & applications par Mpacko Priso, Auguste Publication : Chennevières-sur-Marne | [Paris] Dianoïa | diff. Presses universitaires de France 2001 . 255 p. , Bibliogr. p. 244-252 21 cm Date : 2001 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1),

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Les outils stochastiques des marchés financiers une visite guidée de Einstein à Black-Scholes par Karoui, Nicole El Publication : Palaiseau les Éd. de l'École polytechnique 2011 . 1 vol. (IX-221 p.) , En appendice, choix de documents | Bibliogr. p. 219-221 24 cm Date : 2011 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1),

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Modèles GARCH structure, inférence statistique et applications financières par Francq, Christian Publication : Paris Économica 2009 . 1 vol. (X-605 p.) , GARCH = generalized autoregressive conditional heteroscedasticity | Bibliogr. p. 573-593. Notes bibliogr. Index 24 cm Date : 2009 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1),

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Méthodes mathématiques de la finance / par Demange, Gabrielle. Publication : Paris : Economica, 2005 . 307 pages : 24 cm. Date : 2005 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Exactes et Naturelles (1),

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Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance / par Pham, Huyên. Publication : Berlin ; | New York : Springer, 2007 . 1 online resource (xv, 186 pages). Date : 2007 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Exactes et Naturelles (1),

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Semiparametric modeling of implied volatility par Fengler, Matthias R. Publication : Berlin ; | New York : Springer, 2005 . 1 v. (XV-224 p.) : 24 cm. Date : 2005 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1),

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Simulations stochastiques et applications en finance avec programmes Matlab par Huynh, Hun Tue Publication : Paris Économica 2006 . 1 vol. (348 p.) , Bibliogr. p. 333-341 24 cm Date : 2006 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1),

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Stochastic calculus of variations in mathematical finance par Malliavin, Paul Publication : Heidelberg Springer 2006 . 1 vol. (XI-142 p.) , Bibliogr. p. 127-138 23 cm Date : 2006 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1),

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économie financière quantitative actions, obligations et taux de change par Cuthbertson, Keith Publication : Paris [Bruxelles] | De Boeck université 2000 . 617 p. , Bibliogr. p. 591-606. Résumés. Index 24 cm Date : 2000 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (1),

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Quantitative finance for physicists : an introduction / par Schmidt, Anatoly B. Publication : . 1 online resource (ix, 167 pages) : Disponibilité :  http://www.sciencedirect.com/science/book/9780120884643,

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An introduction to wavelets and other filtering methods in finance and economics / par Gençay, Ramazan. Publication : . 1 online resource (xxii, 359 pages) : Disponibilité :  http://www.sciencedirect.com/science/book/9780122796708,

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Machine learning in finance : from theory to practice / par Dixon, Matthew F.. Publication : . XXV-548 pages: 24 cm. Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des sciences de l'ingénieur (1),

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