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Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance / par Pham, Huyên. Publication : Berlin ; | New York : Springer, 2007 . 1 online resource (xv, 186 pages). Date : 2007 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Exactes et Naturelles (1),

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The Interval Market Model in Mathematical Finance Game-Theoretic Methods / par Bernhard, Pierre. Publication : . XVI, 348 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-0-8176-8388-7,

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Derivative Pricing in Discrete Time par Cutland, Nigel J. Publication : . XV, 325 p. 63 illus. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-4408-3,

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Stock Market Modeling and Forecasting A System Adaptation Approach / par Zheng, Xiaolian. Publication : . XII, 161 p. 92 illus. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-5155-5,

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Asymptotic Chaos Expansions in Finance Theory and Practice / par Nicolay, David. Publication : . XXII, 491 p. 34 illus., 26 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-6506-4,

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Optimal Stochastic Control, Stochastic Target Problems, and Backward SDE par Touzi, Nizar. Publication : . X, 214 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-4286-8,

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Multifractal Financial Markets An Alternative Approach to Asset and Risk Management / par hayek kobeissi, yasmine. Publication : . XVIII, 128 p. 25 illus., 23 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-4490-9,

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Introduction to Financial Forecasting in Investment Analysis par Guerard, Jr., John B. Publication : . XI, 236 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-5239-3,

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Weather Derivatives Modeling and Pricing Weather-Related Risk / par Alexandridis K., Antonis. Publication : . XVI, 300 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-6071-8,

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Derivative Securities and Difference Methods par Zhu, You-lan. Publication : . XXII, 647 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-7306-0,

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Finance with Monte Carlo par Shonkwiler, Ronald W. Publication : . XIX, 250 p. 70 illus., 17 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-8511-7,

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Statistical Analysis of Financial Data in R par Carmona, René. Publication : . XVII, 588 p. 187 illus., 37 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-8788-3,

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Stochastic Optimization in Insurance A Dynamic Programming Approach / par Azcue, Pablo. Publication : . X, 146 p. 19 illus., 2 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-0995-7,

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Introduction to Quantitative Methods for Financial Markets par Albrecher, Hansjoerg. Publication : . IX, 191 p. 48 illus., 10 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0348-0519-3,

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Stochastic Processes From Physics to Finance / par Paul, Wolfgang. Publication : . XIII, 280 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-00327-6,

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Functionals of Multidimensional Diffusions with Applications to Finance par Baldeaux, Jan. Publication : . XXIII, 425 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-00747-2,

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