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An introduction to continuous-time stochastic processes : theory, models, and applications to finance, biology, and medicine par Capasso, Vincenzo. Publication : [S.l.] Birkhauser . 447 p. ; , Expanding on the first edition of An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes, this concisely written book is a rigorous and self-contained introduction to the theory of continuous-time stochastic processes. A balance of theory and applications, the work features concrete examples of modeling real-world problems from biology, medicine, industrial applications, finance, and insurance using stochastic methods. No previous knowledge of stochastic processes is required. 24 cm. Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Exactes et Naturelles (1),

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Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance / par Pham, Huyên. Publication : Berlin ; | New York : Springer, 2007 . 1 online resource (xv, 186 pages). Date : 2007 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Exactes et Naturelles (1),

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Random processes in physics and finance par Lax, Melvin J. Publication : Oxford | New York Oxford University Press 2006 . xiii, 327 pages 25 cm. Date : 2006 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Exactes et Naturelles (1),

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An introduction to heavy-tailed and subexponential distributions / par Foss, Serguei. Publication : New York, NY : Springer, 2013 . 1 online resource. Date : 2013 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Exactes et Naturelles (1),

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Quantile-Based Reliability Analysis par Nair, N. Unnikrishnan. Publication : . XX, 397 p. 20 illus., 3 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-0-8176-8361-0,

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Derivative Pricing in Discrete Time par Cutland, Nigel J. Publication : . XV, 325 p. 63 illus. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-4408-3,

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Asymptotic Chaos Expansions in Finance Theory and Practice / par Nicolay, David. Publication : . XXII, 491 p. 34 illus., 26 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-6506-4,

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Optimal Stochastic Control, Stochastic Target Problems, and Backward SDE par Touzi, Nizar. Publication : . X, 214 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-4286-8,

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Mathematical Statistics for Economics and Business par Mittelhammer, Ron C. Publication : . XXIX, 755 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-5022-1,

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An Introduction to Heavy-Tailed and Subexponential Distributions par Foss, Sergey. Publication : . XI, 157 p. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-7101-1,

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Finance with Monte Carlo par Shonkwiler, Ronald W. Publication : . XIX, 250 p. 70 illus., 17 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-8511-7,

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Stochastic Optimization in Insurance A Dynamic Programming Approach / par Azcue, Pablo. Publication : . X, 146 p. 19 illus., 2 illus. in color. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-0995-7,

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Robustness in Statistical Forecasting par Kharin, Yuriy. Publication : . XVI, 356 p. 47 illus. Disponibilité :  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-00840-0,

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